Публичный журнал

Как история угадывает новые события

Перед каждым событием мы фиксируем, что говорила история, и сравниваем с тем, что случилось. Значение около 50% — признак хорошего описания прошлого, а не торгового преимущества.

пока мало событий

• Проверка прогноза охватывает все опубликованные события, а не только те, где есть план. До события мы записываем, что говорила история для окон 1 ч, 24 ч и 7 дней: медианное движение и средний диапазон прошлых движений (от 25-го до 75-го процентиля). После каждого окна сравниваем это с тем, как цена сдвинулась на самом деле. «Направление» — доля событий, где цена пошла туда, куда указывала медиана; события с почти нулевой медианой (меньше 0,5%) не учитываются. «Внутри среднего диапазона» — доля событий, попавших между 25-м и 75-м процентилями: если история хорошо описывает новые события, эта доля должна быть около 50%, а не 100%. Это движение цены до издержек.